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怎么创建自己的股票交易系统(如何建立自己的股票市场的交易系统)

笔者按: 交易系统的建立最为核心的应该是策略,也就是如何选择目标股,在什么位置进入,什么位置加仓,什么位置减仓…

笔者按:

交易系统的建立最为核心的应该是策略,也就是如何选择目标股,在什么位置进入,什么位置加仓,什么位置减仓,什么位置撤退,并且在短时间目标股不应该会有机会涨幅。

交易策略中应当重视历史价格,更要重视历史价格对于未来价格的影响,这也是我们谈论到的“突破”和“跌破”的两个问题。历史价格是具备惯性的,对于未来是存在压制和影响的,在手法上存在一定的相似性,毕竟监管,数据的公开,回测工具的使用都会使得当前的主力资金在运作的时候提高了被发现的可能性,当然这也不完全是,因此这才是股票中必须设置仓位管理以及触发止损模块和止盈模块的原因所在,宁可少赚,也要保住自己的本金和利润,从而通过稳定的“圣杯”持续盈利,最终赚钱的思路。

由于个体的交易思路来源不同,教育背景和投资手法的培养不同,也导致个体在具体的资金操作中存在着很大的差别,尽管在牛市上的纠错性强,但是极端行情下,甚至是震荡市中,这种因为操作惯性所产生的差异性会导致不同账户最终的不同结果有天壤之别。

只有建立在这种正确的判断和认知之下,才能够有自己的稳定信心来源和操作信心,笔者不太认同一开始就具备什么所谓的“必胜”和“交易信心”,因为再思考和构建,始终还是要在真实的战场上去被检验,一旦面临真实的市场,那种通过虚假的心理活动构建起来的虚假面具就会土崩瓦解,不堪一击。

怎么创建自己的股票交易系统

一、个性交易系统的建立:

1.1重视整体市场的持续性判断和研读

首先我们要明确一点的是,市面上任何交易系统都并没有对整体市场行情以及衍生数据的预判和监控,这一点来讲则是非常不利的。尽管我们会强调交易系统的完整性,周期性,但是一个不具备交易环境的市场面前,任何目的股的筛选都是徒劳无力的,我们曾经在回测sh600000.CVS文本数据发现均线交易表现中牛市的持仓周期很长,交易次数减少,盈利空间巨大,但是在熊市交易中,持仓周期普遍很短,交易次数增加,而且亏损交易次数急速上升,盈利空间减少,亏损风险急速上升。

因此我们会发现在所谓的“熊市”的基础下,交易次数的虽然增加了,但是盈利空间减少,如果不人为去干涉和空仓,按照机器自动交易,无疑这个是十分错误的交易策略。同时在“牛市”上的次数减少和盈利空间的增加都会在最终的统计中得出的count,rate,win_rate,lost_rate等数据会发生很大的差别。盈利的数据会在不同的市场周期发生令人诧异的统计表现都会让我们对于win_rate,profit等数据保持一定的怀疑。

因此,我们首要要解决的就是监控整个市场,尤其是主板指数【包括宽指,窄指】,当宽指失去交易机会的时候,基本上市场是没有任何交易的机会,或者说交易的目标股很少,更或者说一旦买错,指标失灵的情况就会发生的概率性很大,而且更重要的是纠错的成本和时间长度会进一步拉长,从而影响整个账户的盈利和回本速度。

任何分析和立足点都必须从主板指数开始,只有立足于此,我们在调参过程中的运用,策略的投放和使用才能更有把握。鉴于部分主板指数失真的情况表现一再出现,我们更多会以上证50,沪深300,中证500等指数进行辅助观察,从而提高我们对于市场的观察和分析能力。

当我们认识到市场的重要性和全局性的时候,我们才会发现,只有在我们自己策略标准下“主板市场”好的情况下,我们才能够去选择我们的操作对象和标的,当然以前笔者强调过操作的逻辑中应该是【主板-行业-个股】,但是由于市场现在的etf基金的设立和增加,我们可以直接采取【主板、行业、风格-etf基金】的模式去选择,更重要的一点是,这样子我们还可以提高自己投资范围,从a股视野扩展到香港地区,美帝上来。

由于美股,港股交易设限和交易环境不同,我们同样也可以选择相应的etf进行交易,但是要注意溢价,防止被套利资金打爆等情况。

即便是不去投资港股,美股etf,我们也可以根据港股的etf表现来推断整个市场变化,资金流向,但是由于我国对于外汇,反洗钱的严格制度,这种流向痕迹的明显往往只是一个噱头而已,只可能会影响A股几天的行情而已,如果港股真的要是有大动作,那么至少资金的流向不会这么明显,更多为暗地,蚂蚁搬家式的流向。所以我们的情绪不要被一些短期行情所调动,尤其是当你持股有明确的逻辑的前提下,更不要为之所动。毕竟等你办完手续了,说不定行情就结束了。

1.2重视培养对于宏观环境的分析和学习:

就是在自己的交易判断中增加几个宽指,用于判断市场风格和变化,自今年以来,A股三大主板多次失真已经不能承担起市场分析的判断,在实战中以及收盘分析得出来的结果往往令人失望,所以我们必须增加新的工具和参考来进行学习才是,比如上证50,沪深300,中证500等。至于其他深度的学习则必须拓展到货币政策【rate,total】,信贷利率变化【lrp】,上海同业拆解利率【shibor】,上交所,深交所的七档逆回购总量,价格等,通过观察资金的流向,资金的价格,资金总量变化来分析市场流向。

我们始终都有一个判断,就是A股市场是承接最后市场变化的总平台,社会国际价格的任何变化传导和承受的最后一站都是在A股市场,因此当去年以及今年有色的一波开启的时候,国际市场上的大宗商品早就飞到天上去了。

我们还可以换一个角度来看待,当衍生品市场发生战斗结束的结果会最终在A股市场上引发最终的决战。

虽然非常无奈这种角色的定位,但实际上我们市场上很多基金的底层产品的最后就是股票的时候,这种传导的顺序就应当是可以去被理解的。

因此,我们可以得出一个结论:市场是由局部发展起来,最终引导到全局并且在A股进行决定性战役,相比对于在A股上寻求答案,对于资金价格的敏感,成本的敏感无疑会让我们在操作上更有准备。

1.3交易前的几个想法:

  • 把握市场整体走向、趋势,通过其他市场的反应,更多数据提高数据的健壮性,增加分析的可靠性。毕竟大家都这么走,逆势必然完蛋。
  • 具体的市场产品选择上,可以通过etf基金【交易活跃】的去对等分析和交易,同样也是利用数据的健壮性来提高选择的困难,提高选择品种的精度。
  • 具体的策略上,加上止盈和止损模块同样也是如此,但是具体到个股的选择上,其难度和困难急速上升,在一个不确定的市场变化,多种交易思路,实际上操作交回中,更加容易受到突发行情,突发新闻的影响,短期的失灵在震荡市和熊市面前引发的破坏力,所以在具体的个股选择上一定要具备更加的逻辑和证据,并且套上止盈和止损的模块才行。
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作者: 伊好股票网

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