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网格交易中单笔委托数量和价差如何设置?

之前的文章,小孬已经为大家介绍了网格交易的知识,我们知道在参数设置方面,有股票代码、委托数量、基础价格、价差、…

之前的文章,小孬已经为大家介绍了网格交易的知识,我们知道在参数设置方面,有股票代码、委托数量、基础价格、价差、价格上限、价格下限六大要素。而其中委托数量和价差两个要素,无论是在自动化网格交易还是在手工网格当中,都是必不可少的参数,关系到成交量和收益的大小。今天小孬就跟大家详细介绍一下这两个要素。

价差设置价差设置参考“一分钟线”,保证客户扣除手续费以后每笔成交能够盈利,选取尽可能多的触发价差。小孬这里给出一个“参考设置”:若基础价为10元,则价差为0.03~0.05,基础价的千分之三到千分之五。对于保守的新手,价差可以适当设置小一点。同时参考股票的活跃度,调整价差。如果股票活跃度较大如2%的波动,那么可将价差调大,从而获得更大的收益。若股票波动较小,则应当将价差调小,这样会促成更多的成交。

很多股民认为成交的多是给券商贡献佣金了,对自己没好处。其实这是错误的,你的每笔成交都是给你带来收益的,那么你成交的越多,你自己的收益就会越高。

股票委托价格和成交价格_竟价股票能成交吗?_股票委托没成交

委托数量设置设置委托数量不能太大,也不能太小。太大则会导致难以成交,太小则不能覆盖你的每笔交易成本或扣除手续费以后收益很小。如果你的底仓有几十万股甚至更多同时该股的流动性比较好,那么可以加大你的委托量。

在设置委托数量时,我们需要考虑股票的流动性,例如银行股流动性很好,如工商银行(601398):

上图可看出,这样若大的盘口数据显然不适合做网格交易,图中卖一达到了12947手,而网格交易一般在20~30左右,按照时间优先原则,排在前面的委托单很多,你的委托单很难成交,从而大大降低了成交效率。

股票委托没成交_股票委托价格和成交价格_竟价股票能成交吗?

我们再看一下另一种情况,如川投能源(600674):

上图可看出,这样的盘口的量,你挂10手或20手是比较容易成交的。所以,网格交易应当选择出流动性适宜的股票。手中套牢的股票,也要判断它是否适合做网格交易。参考设置:每笔委托数量至少达到2万元成交额,以保证覆盖成本。

举个板栗假如小孬手中有一只套牢的股票,股价为20元,买了1万股,券商佣金设为万分之三,小孬现在想使用Apama软件来实现网格自动化交易,那么我的参数应当如何设定呢?

股票委托没成交_股票委托价格和成交价格_竟价股票能成交吗?

首先股价为20元,根据上述的“参考设置”,价差应当为:0.06~0.09,这里取0.08。其次设置委托数量,按照每笔委托达到至少2万元成交额,数量设置为20000/20=1000股。

每笔收益: 0.08*1000=80

每笔费用: 20*1000*(0.001+0.0003*2)=32

每笔净收益:80-32=68

通过以上例子我们可以发现:小孬所持有的股票,每笔成交可获得净收益68元。我们都知道,网格交易一定要选择合适的标的,波动性要比较大,这样当天可成交配对的机会才会多,如果按照一天可以成交10对的话,那么一天的收益就会达到680元~~680元~~680元~~

好啦,小孬今天跟大家主要讲了网格交易六大要素中的价差和委托数量,后面还会跟大家详细的介绍“基础价的设置”和“上下限的设置”两部分内容,敬请期待哦。

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作者: 伊好股票网

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